檢索結果：共9筆資料 檢索策略： "資訊工程系".dept (精準) and ckeyword.raw="灰色理論"
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作為時間序列的股票價格是非線性且非雜亂由於股票市場受到各種因素的影響。預測股票價格或指數與嘈雜的資料直接通常是有大的誤差。也因此，本論文是採用是倒傳遞小波類神經(Back Propagation W…
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本論文是針對台灣加權股價指數進行預測的研究，經由股價與技術指標之間的相關係數，挑選與股價有高度相關的優異技術指標，將股價的漲跌幅變化程度與技術指標的漲跌幅變化程度分別投入Fuzzy C Means進…
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本論文主要目的為應用灰色系統理論之灰色關聯分析方法,研究台股 指數與各技術指標之灰色關聯度,進而得出最高灰色關聯度之技術指標組 合,用於搭配設計出最適合台股期貨與選擇權的交易策略。 本論文研究共分為…
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金融時間序列含有高頻(high-frequency)、不穩定性(non-stationary)、定態混沌(deterministically chaotic)及含有眾多雜訊((inherently …
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本篇論文的主要目的在於針對股票市場尤其著重於台灣加權股價指數(TAIEX)，設計一個基於隱藏式馬可夫模型與灰色理論的預測系統。系統中內含三個主要的模型，包括隱藏式馬可夫模型、灰色馬可夫模型與支援向量…
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本篇論文主要是在設計出一個適用於台股選擇權巿場的程式交易策略，透過買權和賣權交互搭配的交易組合，於是先制定各式價差交易法，並藉由程式進行分析和評估優缺點。雖然選擇權巿場可以透過不同的價差交易法來扭轉…
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本篇論文使用灰色模型來預測時間序列，其中帶入灰色模型的不是收盤價，而是移動平均線的值。利用移動平均線的值帶入五天滾動的GM(1,1)中並預測時間序列中下一個點的預測值，所得到的值是移動平均線的預測值…
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本論文實作一套程式交易分析平台(簡稱為Lord)，它整合了AiSM平台、技術分析、程式交易及灰色理論。使用者可使用此平台觀察個股的技術線圖、過濾符合自訂特徵的個股、自訂程式交易模型及對歷史資料回測與…
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本論文主要先開發出有效的長期趨勢指標，使投資者有足夠的信心長期持有，但若長期持有的部位數較多，在風險管理上並不恰當，因此，另外開發短線操作策略，藉以降低投資者的心理壓力，進而獲得超額利潤。本論文主要…